Сравнение ^VXN с TQQQ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^VXN с TQQQ

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VXN или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между ^VXN и TQQQ составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^VXN

TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VXN:

0.44

TQQQ:

-0.24

Коэф-т Сортино

^VXN:

1.59

TQQQ:

0.13

Коэф-т Омега

^VXN:

1.18

TQQQ:

1.02

Коэф-т Кальмара

^VXN:

0.59

TQQQ:

-0.31

Коэф-т Мартина

^VXN:

1.40

TQQQ:

-0.93

Индекс Язвы

^VXN:

35.11%

TQQQ:

19.28%

Дневная вол-ть

^VXN:

112.44%

TQQQ:

73.79%

Макс. просадка

^VXN:

-87.21%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

^VXN:

-59.29%

TQQQ:

-51.29%

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 64.81%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -42.76%. За последние 10 лет акции ^VXN уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 8.24% против 26.46% соответственно.

^VXN

С начала года

64.81%

1 месяц

27.00%

6 месяцев

43.68%

1 год

47.82%

5 лет

-3.06%

10 лет

8.24%

TQQQ

С начала года

-42.76%

1 месяц

-24.40%

6 месяцев

-38.04%

1 год

-14.79%

5 лет

23.05%

10 лет

26.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VXN и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VXN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TQQQ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VXN c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^VXN: 0.44

TQQQ: -0.24

Коэффициент Сортино

^VXN: 1.59

TQQQ: 0.13

Коэффициент Омега

^VXN: 1.18

TQQQ: 1.02

Коэффициент Кальмара

^VXN: 0.59

TQQQ: -0.31

Коэффициент Мартина

^VXN: 1.40

TQQQ: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^VXN

TQQQ

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и TQQQ

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.21%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^VXN

TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и TQQQ

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 50.20% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 46.56%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^VXN

TQQQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^VXN с TQQQ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и TQQQ

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VXN и TQQQ

^VXN

TQQQ

Сравнение ^VXN c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и TQQQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество