PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VXN с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^VXN и TQQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^VXN с TQQQ

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VXN или TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VXN:

0.15

TQQQ:

0.18

Коэф-т Сортино

^VXN:

1.30

TQQQ:

0.68

Коэф-т Омега

^VXN:

1.15

TQQQ:

1.09

Коэф-т Кальмара

^VXN:

0.31

TQQQ:

0.13

Коэф-т Мартина

^VXN:

0.73

TQQQ:

0.33

Индекс Язвы

^VXN:

35.74%

TQQQ:

22.59%

Дневная вол-ть

^VXN:

114.63%

TQQQ:

75.89%

Макс. просадка

^VXN:

-87.50%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

^VXN:

-74.70%

TQQQ:

-24.49%

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -11.28%. За последние 10 лет акции ^VXN уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 3.05% против 31.28% соответственно.

^VXN

С начала года

4.77%

1 месяц

-18.89%

6 месяцев

29.87%

1 год

24.97%

3 года

-14.17%

5 лет

-5.68%

10 лет

3.05%

TQQQ

С начала года

-11.28%

1 месяц

17.79%

6 месяцев

-11.83%

1 год

13.44%

3 года

30.10%

5 лет

28.60%

10 лет

31.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

ProShares UltraPro QQQ

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VXN и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VXN
Ранг риск-скорректированной доходности ^VXN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VXN c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и TQQQ

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и TQQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и TQQQ

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 25.00% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 16.41%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...